<reponame>yamadharma/blog
@article{kulyabov:2016:mm:func-int,
 abstract = {Рассматриваются представление функции плотности вероятности перехода (ФПВП) и других величин, характеризующих решение стохастического дифференциального уравнения, через функциональный интеграл и методы приближенного вычисления возникающих функциональных интегралов. Для записи ФПВП через функциональный интеграл используются Onsager–Machlup функционалы. С помощью этих функционалов можно записать выражение для ФПВП на малом промежутке времени $Δ$t, которое верно с точностью до слагаемых, имеющих относительно $Δ$t порядок выше первого. Для возникающих функциональных интегралов рассматривается метод приближенного вычисления этих интегралов, основанный на использовании разложения действия относительно классической траектории. В качестве примера рассматривается вычисление с помощью предложенного метода некоторых характеристик решения уравнения для модели типа Cox Ingersoll Ross.},
 address = {Москва},
 author = {<NAME>, <NAME>, <NAME>, <NAME>},
 journal = {Математическое моделирование},
 keywords = {rfbr14-01-00628, rfbr15-07-08795, rinc, vak, rinc},
 language = {russian},
 mendeley-tags = {ВАК,РИНЦ},
 number = {11},
 pages = {113--125},
 timestamp = {2020-03-30},
 title = {Применение функциональных интегралов к стохастическим уравнениям},
 url = {http://mi.mathnet.ru/mm3790},
 volume = {28},
 year = {2016}
}

